VIF(분산팽창요인), 결정계수

이전 포스팅에서 다중공선성에 대해서 다루었습니다. 그렇다면 다중공선성을 어떻게 진단을 할 수 있을까요? 완전한 다중공선성(Perfect Multicollinearity)라면, 계수가 추정이 안되거나 경고문구를 보고 확인할 수 있었지만, Imperfect Multicollinearity라면 우리는 사전에 진단할 수 있는 방법이 필요합니다. [VIF(분산팽창요인)] 이러한 다중공선성을 진단하기 위해 우리는 VIF라는 개념을 많이 활용합니다. VIF는 독립변수가 여러개 있을 때, 특정 독립변수를 종속변수로하고 나머지 독립변수를 독립변수로 하여 회귀분석을 수행하여 변수간에 관계성을 측정합니다. 예를들어 독립변수 $X_1$,$X_2$,$X_3$이 있다고 가정해보겠습니다. 그렇다면 우리는 아래와 같이 3번의 회귀분..

2020.09.13