시계열(Time series) > ACF, PACF

시계열 데이터의 성질을 분석하는데 있어서 중요하게 활용되고 있는 것이 상관도표(Correlogram)입니다. Correlogram은 autocorrelation function(ACF)와 partial autocorrelation function(PACF) 중 하나를 그래프로 표현한 것입니다. Correlogram을 활용하여 현 시점의 자료와 시점의 차이(lag)를 가지는 자료를 비교하여 어떤 관계를 가지고 있는지를 분석할 수 있습니다. 즉, Correlogram을 활용하여 시점의 차이의 영향력을 알아볼 수 있습니다. [자기상관함수(Autocorrelation Fucntion, ACF)] 먼저 ACF에 대해서 정리해보도록 하겠습니다. ACF는 $y_t$와 $y_{t+k}$사이에 correlation을 측..

2020.12.19