Subset Selection

Subset Selection은 우리가 활용할 수 있는 Dependant variable들이 많으나 어떤 것이 유의한 변수인지 결정하기 어려울 때 활용할만한 변수를 선정하기 위해 적용하는 방법입니다. 많이 활용되고 있는 방법으로 1) Best Subset Selection 2) Stepwise Selection이 있습니다. 이러한 기계적인 방법이 변수를 선정하는데 최선의 방법이라고 보긴 어렵겠지만, 쉽게 활용할 수 있는 방법입니다. [Best Subset Selection] Best Subset Selection은 가능한 모든 모델을 고려하여 가장 좋은 모델을 선택하는 방법입니다. 가장 좋은 모델을 선택하는 Step은 아래와 같습니다. Step1) 변수의 사이즈 k=0,1,2,..,p에 대하여 각 변수 ..

2021.01.13