시계열 데이터에서 변화점 찾기(change point detection)

시계열 데이터에서 change point는 시계열 데이터의 추세나 분포가 변화하는 지점을 뜻합니다. 따라서 변화점을 감지한다는 것은 어느 특정 지점에서 시계열 데이터의 평균이나 분포가 변화하였는지를 감지하는 것입니다. 이러한 시계열 데이터의 변화점을 감지하는 대표적인 알고리즘과 쉽게 적용할 수 있는 Python 라이브러리를 정리해보겠습니다. [CUSUM (cumulative sum) 방법] 해당 방법론은 change point 전,후로 평균이 변화한다고 가정하고 그 변화가 일어난 지점을 찾는 방법입니다. 이번 포스팅에서는 Facebook에서 제공한 시계열 분석 패키지 Kats 패키지를 활용하고자 하며, 해당 패키지에서 변화점을 감지하는 순서는 다음과 같습니다. 1) 초기 initial change poi..

2024.03.18