시계열(Time series) > Autoregressive model(자기회귀모형)
Autoregrssive model(AR model)은 예측하는 문제에 있어 정말 활발히 활용되고 있는 모형입니다. 해당 모형의 기본적인 아이디어는 time t에 일어난 일을 예측하는데 제일 좋은 Predictor는 t-1에서 일어난 일이라는 것입니다. 가장 기본적인 1차 AR model은 아래와 같습니다. 좀 더 고차수를 가지는 AR model은 다음과 같이 표현할 수 있습니다. Backshift operator를 활용하면 아래와 같습니다. 위와 같이 차수 p를 가진 모형을 일반적으로 AR(p) 모형이라고 부릅니다. 전통적인 Regression과 유사하게 생겼지만, 계수 $\phi$가 -1과 1사이의 값을 가진다는 추가적인 제약조건이 필요합니다. Python을 활용하여 AR model을 추정해보겠습니다..
2020.12.21