시계열(Time series) > Moving average model(이동평균모형)

Moving average(MA) 모형은 앞선 포스팅에서 정리한 AR 모형과 함께 시계열 데이터를 활용한 모형을 수립하는데 활발히 적용되고 있는 모형입니다. AR 모형은 과거의 값을 활용하여 미래를 예측하는데 반해, MA 모형은 과거의 예측 오차를 활용하여 미래를 예측하는데 활용합니다. 가장 기본적은 MA(1) 모형은 다음과 같습니다. AR 모형과 마찬가지로 일반적인 MA(q) 모형은 아래와 같습니다. MA 모형도 AR 모형과 마찬가지로 계수 \theta가 -1과 1사이의 값을 가지게 됩니다. 정상성을 가지는 어떤 AR(1)모델을 우리는 MA(∞)으로 나타낼 수 있으며, MA(1)모형을 AR(∞)로 표현할 수 있습니다. 이러한 성질을 가역성(Invertibility)라고 표현합니다. 즉 AR모형을 과거의..

2020.12.23